Сравнение EXSG.DE с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
EXSG.DE и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXSG.DE и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXSG.DE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 1.43% | 43.07% | 7.93% | 4.12% | -13.33% | 23.69% | -18.07% | 22.83% | -11.04% | 10.11% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 7.55% | -7.77% | 22.96% | 0.80% | 4.95% | 42.66% | -18.93% | 23.94% | -0.43% | -1.18% |
Разные валюты инструментов
EXSG.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXSG.DE показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции EXSG.DE уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 7.25% против 8.29% соответственно.
EXSG.DE
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 7.25%
SPYD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSG.DE и SPYD
EXSG.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
EXSG.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
EXSG.DE
SPYD
Сравнение EXSG.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSG.DE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.02 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 0.15 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.02 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 0.04 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSG.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.02 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.42 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EXSG.DE и SPYD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSG.DE и SPYD
Дивидендная доходность EXSG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что сопоставимо с доходностью SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.41% | 4.47% | 5.94% | 5.72% | 5.29% | 3.92% | 3.22% | 4.60% | 5.06% | 7.36% | 4.78% | 4.24% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок EXSG.DE и SPYD
Максимальная просадка EXSG.DE за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSG.DE и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXSG.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -46.42% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -12.35% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -22.25% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -46.42% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -4.70% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.42% | -6.24% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.47% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSG.DE и SPYD
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EXSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXSG.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 2.86% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 9.13% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 17.64% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 15.95% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 20.23% | -2.49% |