Сравнение EXSG.DE с JGPI.DE
EXSG.DE (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) and JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXSG.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Select Dividend 30, while JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. EXSG.DE is passively managed, while JGPI.DE is actively managed. Over the past year, EXSG.DE returned 20.85% vs -0.44% for JGPI.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EXSG.DE charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for JGPI.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSG.DE и JGPI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSG.DE показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у JGPI.DE с доходностью -1.21%.
EXSG.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 7.41%
JGPI.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXSG.DE и JGPI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 7.97% | 43.07% | 7.93% | 0.50% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | -1.21% | -0.60% | 14.79% | -1.17% |
Correlation
The correlation between EXSG.DE and JGPI.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSG.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск
EXSG.DE
JGPI.DE
Сравнение EXSG.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSG.DE | JGPI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.12 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -0.32 | +8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSG.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.12 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок EXSG.DE и JGPI.DE
Максимальная просадка EXSG.DE за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSG.DE и JGPI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSG.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -12.10% | -58.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -8.18% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -8.94% | +7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -4.41% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.05% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSG.DE и JGPI.DE
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что EXSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSG.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 2.53% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 5.35% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 7.92% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 9.59% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 9.59% | +8.13% |
Сравнение комиссий EXSG.DE и JGPI.DE
EXSG.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JGPI.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSG.DE и JGPI.DE
Дивидендная доходность EXSG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности JGPI.DE в 8.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.10% | 4.47% | 5.94% | 5.72% | 5.29% | 3.91% | 3.22% | 4.60% | 5.06% | 7.36% | 4.78% | 4.24% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 8.85% | 8.18% | 6.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXSG.DE and JGPI.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSG.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSG.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for JGPI.DE.
EXSG.DE is categorized as Europe Equities, while JGPI.DE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.32% for EXSG.DE and 0.35% for JGPI.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSG.DE и JGPI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор