Сравнение EXPO с XLK
EXPO (Exponent, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, EXPO returned 8.75%/yr vs 25.40%/yr for XLK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXPO показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 27.45%. За последние 10 лет акции EXPO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.75% против 25.40% соответственно.
EXPO
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -19.74%
- 1 год
- -20.86%
- 3 года*
- -14.01%
- 5 лет*
- -7.16%
- 10 лет*
- 8.75%
XLK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 27.45%
- 6 месяцев
- 25.42%
- 1 год
- 48.85%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 25.40%
Сравнение доходности по годам EXPO и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | -16.65% | -20.81% | 2.42% | -10.14% | -14.25% | 30.67% | 31.74% | 37.51% | 44.22% | 19.46% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 27.45% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between EXPO and XLK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between EXPO and XLK has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXPO vs. XLK — Ранг доходности на риск
EXPO
XLK
Сравнение EXPO c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXPO | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.08 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 9.79 | -11.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXPO и XLK
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXPO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.44% | -82.05% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.45% | -15.92% | -16.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.37% | -25.66% | -26.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.79% | -33.56% | -21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.79% | -33.56% | -21.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.44% | -7.54% | -43.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.74% | -34.90% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 5.00% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и XLK
Текущая волатильность для Exponent, Inc. (EXPO) составляет 8.71%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что EXPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXPO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 12.50% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.68% | 19.62% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.25% | 23.47% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.04% | 25.37% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 24.71% | +4.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и XLK
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 2.13% | 1.73% | 1.26% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
EXPO and XLK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (12.50%) compared to EXPO (8.71%). In terms of maximum drawdown, EXPO dropped -86.44% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXPO и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор