PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHRW с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHRW с AMZN

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHRW или AMZN.

Корреляция

Корреляция между CHRW и AMZN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHRW и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,480.71%
98,349.77%
CHRW
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHRW:

0.43

AMZN:

0.06

Коэф-т Сортино

CHRW:

0.97

AMZN:

0.33

Коэф-т Омега

CHRW:

1.13

AMZN:

1.04

Коэф-т Кальмара

CHRW:

0.51

AMZN:

0.07

Коэф-т Мартина

CHRW:

1.62

AMZN:

0.20

Индекс Язвы

CHRW:

9.10%

AMZN:

11.54%

Дневная вол-ть

CHRW:

29.02%

AMZN:

33.53%

Макс. просадка

CHRW:

-44.55%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

CHRW:

-21.50%

AMZN:

-20.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHRW:

$10.68B

AMZN:

$1.98T

EPS

CHRW:

$4.19

AMZN:

$6.13

Коэффициент P/E

CHRW:

21.47

AMZN:

30.40

Коэффициент PEG

CHRW:

1.90

AMZN:

1.43

Коэффициент P/S

CHRW:

0.62

AMZN:

3.04

Коэффициент P/B

CHRW:

6.19

AMZN:

6.59

Общая выручка (12 мес.)

CHRW:

$17.36B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHRW:

$5.09B

AMZN:

$295.09B

EBITDA (12 мес.)

CHRW:

$807.40M

AMZN:

$115.84B

Доходность по периодам

С начала года, CHRW показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -12.00%. За последние 10 лет акции CHRW уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 5.71% против 24.58% соответственно.

CHRW

С начала года

-13.34%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-17.04%

1 год

12.29%

5 лет

6.35%

10 лет

5.71%

AMZN

С начала года

-12.00%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-7.26%

1 год

1.88%

5 лет

10.19%

10 лет

24.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHRW и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRW
Ранг риск-скорректированной доходности CHRW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHRW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHRW c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHRW на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRW и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
0.06
CHRW
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRW и AMZN

Дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHRW
C.H. Robinson Worldwide, Inc.		2.78%2.38%2.82%2.47%1.93%2.17%2.57%2.24%2.03%2.38%2.53%1.91%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHRW и AMZN

Максимальная просадка CHRW за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRW и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.50%
-20.24%
CHRW
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности CHRW и AMZN

Текущая волатильность для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) составляет 6.57%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что CHRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.57%
11.30%
CHRW
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHRW и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C.H. Robinson Worldwide, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
4.05B
155.67B
(CHRW) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHRW и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности C.H. Robinson Worldwide, Inc. и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
34.8%
(CHRW) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
CHRW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.05B при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.10B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

CHRW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 176.85M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

CHRW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.