Сравнение CHRW с SPX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L).
SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHRW или SPX5.L.
Основные характеристики
| CHRW | SPX5.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.22% | 20.47% |
| Дох-ть за 1 год | 36.05% | 27.56% |
| Дох-ть за 3 года | 6.76% | 12.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.53% | 15.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.18% | 15.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 4.73 |
| Коэф-т Мартина | 3.85 | 18.92 |
| Индекс Язвы | 9.16% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 31.04% | 11.15% |
| Макс. просадка | -44.55% | -41.23% |
| Текущая просадка | -2.30% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между CHRW и SPX5.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CHRW и SPX5.L
С начала года, CHRW показывает доходность 30.22%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью 20.47%. За последние 10 лет акции CHRW уступали акциям SPX5.L по среднегодовой доходности: 7.18% против 15.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHRW c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRW и SPX5.L
Дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности SPX5.L в 81.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 2.22% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% | 1.91% | 2.40% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 81.95% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 147.87% | 170.82% | 157.18% | 149.13% | 168.09% | 142.74% | 156.08% |
Просадки
Сравнение просадок CHRW и SPX5.L
Максимальная просадка CHRW за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRW и SPX5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHRW и SPX5.L
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что CHRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.