Сравнение CHRW с UPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и United Parcel Service, Inc. (UPS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHRW или UPS.
Основные характеристики
| CHRW | UPS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.75% | -10.48% |
| Дох-ть за 1 год | 31.33% | -6.35% |
| Дох-ть за 3 года | 5.60% | -7.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.69% | 6.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.88% | 6.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | -0.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | -0.18 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | -0.18 |
| Коэф-т Мартина | 3.77 | -0.63 |
| Индекс Язвы | 9.17% | 11.72% |
| Дневная вол-ть | 31.03% | 26.84% |
| Макс. просадка | -44.55% | -51.69% |
| Текущая просадка | -3.41% | -34.86% |
Фундаментальные показатели
| CHRW | UPS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.01B | $115.99B |
| EPS | $2.78 | $6.13 |
| Цена/прибыль | 39.89 | 22.09 |
| PEG коэффициент | 1.50 | 1.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.12B | $68.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $877.71M | $12.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $508.51M | $8.76B |
Корреляция
Корреляция между CHRW и UPS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CHRW и UPS
С начала года, CHRW показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью -10.48%. За последние 10 лет акции CHRW превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 6.88% против 6.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHRW c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRW и UPS
Дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности UPS в 4.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 2.25% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% | 1.91% | 2.40% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 4.79% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок CHRW и UPS
Максимальная просадка CHRW за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки UPS в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRW и UPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHRW и UPS
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с United Parcel Service, Inc. (UPS) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что CHRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRW и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C.H. Robinson Worldwide, Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности