Сравнение CHRW с UPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и United Parcel Service, Inc. (UPS).
Доходность
Сравнение доходности CHRW и UPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHRW и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 5.17% | 59.01% | 22.89% | -3.10% | -13.09% | 17.22% | 22.95% | -4.71% | -3.63% | 24.56% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 0.09% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Фундаментальные показатели
CHRW:
$20.50B
UPS:
$83.52B
CHRW:
$4.83
UPS:
$6.56
CHRW:
34.87
UPS:
14.93
CHRW:
1.26
UPS:
0.94
CHRW:
11.11
UPS:
5.15
CHRW:
$16.23B
UPS:
$88.60B
CHRW:
$1.04B
UPS:
$35.39B
CHRW:
$950.23M
UPS:
$10.89B
Доходность по периодам
С начала года, CHRW показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции CHRW превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 11.19% против 3.07% соответственно.
CHRW
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 27.96%
- 1 год
- 67.08%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.19%
UPS
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- -16.09%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRW vs. UPS — Ранг доходности на риск
CHRW
UPS
Сравнение CHRW c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHRW | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | -0.14 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 0.01 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.22 | +3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | -0.38 | +10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHRW | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | -0.14 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.24 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.11 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.17 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CHRW и UPS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRW и UPS
Дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности UPS в 6.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 1.48% | 1.55% | 2.38% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.70% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок CHRW и UPS
Максимальная просадка CHRW за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRW и UPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHRW | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -57.92% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -22.39% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -57.92% | +17.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -57.92% | +17.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -48.53% | +32.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -15.10% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 12.86% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRW и UPS
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и United Parcel Service, Inc. (UPS) имеют волатильность 8.87% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHRW | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 9.03% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 19.51% | +11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 30.56% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 28.26% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.42% | 27.18% | +1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRW и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C.H. Robinson Worldwide, Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHRW и UPS
CHRW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.48B при выручке в 24.48B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CHRW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.35M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 24.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
CHRW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.32M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 24.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.