Сравнение CHRW с UPS
CHRW (C.H. Robinson Worldwide, Inc.) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. Both operate in the Integrated Freight & Logistics industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CHRW returned 11.95%/yr vs 4.43%/yr for UPS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHRW и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHRW показывает доходность 12.81%, а UPS немного выше – 12.96%. За последние 10 лет акции CHRW превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 11.95% против 4.43% соответственно.
CHRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 12.09%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 91.26%
- 3 года*
- 25.51%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 11.95%
UPS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 14.74%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- -9.02%
- 5 лет*
- -8.35%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам CHRW и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 12.81% | 59.01% | 22.89% | -3.10% | -13.09% | 17.22% | 22.95% | -4.71% | -3.63% | 24.56% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.96% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between CHRW and UPS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 1999 г. | 0.52 |
The correlation between CHRW and UPS shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHRW:
$21.87B
UPS:
$92.37B
CHRW:
$4.93
UPS:
$6.18
CHRW:
36.62
UPS:
17.59
CHRW:
1.35
UPS:
1.05
CHRW:
12.83
UPS:
5.86
CHRW:
$16.20B
UPS:
$88.34B
CHRW:
$1.03B
UPS:
$16.03B
CHRW:
$948.77M
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRW vs. UPS — Ранг доходности на риск
CHRW
UPS
Сравнение CHRW c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHRW | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.14 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 0.91 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 1.55 | +10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHRW | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.63 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.30 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.16 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.19 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CHRW и UPS
Максимальная просадка CHRW за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRW и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRW | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -57.92% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.07% | -20.28% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | -50.71% | +19.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -57.92% | +17.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -57.92% | +17.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -41.91% | +32.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -15.30% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 11.87% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRW и UPS
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с United Parcel Service, Inc. (UPS) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что CHRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRW | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 6.06% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 21.20% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 29.16% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.34% | 28.37% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 27.52% | +1.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRW и UPS
Дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности UPS в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 1.38% | 1.55% | 2.38% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.04% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRW и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C.H. Robinson Worldwide, Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHRW и UPS
CHRW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
CHRW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 175.69M при выручке в 4.01B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
CHRW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 147.23M при выручке в 4.01B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
CHRW and UPS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHRW has higher volatility (9.36%) compared to UPS (6.06%). In terms of maximum drawdown, CHRW dropped -44.54% vs UPS's -57.92%.
CHRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHRW и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор