PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHRW с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHRW с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности CHRW и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHRW и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHRW
C.H. Robinson Worldwide, Inc.		5.17%59.01%22.89%-3.10%-13.09%17.22%22.95%-4.71%-3.63%24.56%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, CHRW показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции CHRW уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 11.19% против 14.17% соответственно.

CHRW

1 день
1.46%
1 месяц
-9.70%
С начала года
5.17%
6 месяцев
27.96%
1 год
67.08%
3 года*
22.17%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.19%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

C.H. Robinson Worldwide, Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с CHRW:
CHRW с SPX5.LCHRW с EXPDCHRW с RXOCHRW с UPSCHRW с SPYCHRW с VOOCHRW с AMZN
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

CHRW vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRW
Ранг доходности на риск CHRW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHRW c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHRW^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.00

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.52

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

1.54

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

7.32

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHRW vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHRW на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRW и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHRW^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.00

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.17

Корреляция

Корреляция между CHRW и ^SP500TR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CHRW и ^SP500TR

Максимальная просадка CHRW за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRW и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

CHRW^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.54%

-55.25%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-12.12%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-24.49%

-16.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-33.79%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.71%

-5.55%

-10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-8.20%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

2.55%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CHRW и ^SP500TR

C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что CHRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHRW^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

5.38%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.45%

9.55%

+21.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.33%

18.32%

+23.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

16.90%

+14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.42%

18.05%

+10.37%