Сравнение EXLS с TTEK
EXLS (ExlService Holdings, Inc.) and TTEK (Tetra Tech, Inc.) are both stocks. EXLS operates in Information Technology Services (Technology), while TTEK operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, EXLS returned 10.99%/yr vs 17.12%/yr for TTEK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXLS и TTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXLS показывает доходность -30.09%, что значительно ниже, чем у TTEK с доходностью -16.46%. За последние 10 лет акции EXLS уступали акциям TTEK по среднегодовой доходности: 10.99% против 17.12% соответственно.
EXLS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -30.09%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- -36.93%
- 3 года*
- -1.18%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 10.99%
TTEK
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -9.82%
- С начала года
- -16.46%
- 6 месяцев
- -17.93%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- -2.96%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение доходности по годам EXLS и TTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXLS ExlService Holdings, Inc. | -30.09% | -4.37% | 43.86% | -8.96% | 17.03% | 70.06% | 22.56% | 32.00% | -12.81% | 19.65% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | -16.46% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between EXLS and TTEK is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2006 г. | 0.43 |
The correlation between EXLS and TTEK shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXLS:
$4.66B
TTEK:
$7.32B
EXLS:
$1.56
TTEK:
$2.20
EXLS:
19.03
TTEK:
12.71
EXLS:
0.82
TTEK:
3.26
EXLS:
2.22
TTEK:
1.50
EXLS:
5.98
TTEK:
3.93
EXLS:
$2.16B
TTEK:
$4.91B
EXLS:
$829.84M
TTEK:
$960.15M
EXLS:
$430.82M
TTEK:
$627.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXLS vs. TTEK — Ранг доходности на риск
EXLS
TTEK
Сравнение EXLS c TTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ExlService Holdings, Inc. (EXLS) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXLS | TTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.53 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.21 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXLS | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -0.58 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.12 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.34 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EXLS и TTEK
Максимальная просадка EXLS за все время составила -80.93%, примерно равная максимальной просадке TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXLS и TTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXLS | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -77.89% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -38.30% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -47.50% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -47.50% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.97% | -47.50% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.72% | -44.05% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -20.66% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 16.67% | +7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXLS и TTEK
ExlService Holdings, Inc. (EXLS) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Tetra Tech, Inc. (TTEK) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что EXLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXLS | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 10.76% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.89% | 27.17% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.95% | 34.89% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.52% | 32.05% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 32.02% | -1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXLS и TTEK
EXLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXLS ExlService Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.96% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXLS и TTEK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ExlService Holdings, Inc. и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXLS и TTEK
EXLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ExlService Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 222.08M при выручке в 570.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
EXLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ExlService Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.83M при выручке в 570.35M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
EXLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ExlService Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.08M при выручке в 570.35M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
EXLS and TTEK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXLS has higher volatility (13.56%) compared to TTEK (10.76%). In terms of maximum drawdown, EXLS dropped -80.93% vs TTEK's -77.89%.
TTEK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXLS и TTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор