PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXI с XLII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXI (iShares Global Industrials ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EXI is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. EXI is passively managed, while XLII is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EXI charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности EXI и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Industrials ETF (EXI) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXI показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 6.73%.

EXI

1 день
-0.21%
1 месяц
1.21%
С начала года
10.88%
6 месяцев
13.08%
1 год
22.09%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.17%
10 лет*
12.43%

XLII

1 день
-0.15%
1 месяц
2.45%
С начала года
6.73%
6 месяцев
8.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXI и XLII

2026 (YTD)2025
EXI
iShares Global Industrials ETF		10.88%5.15%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.73%6.62%

Correlation

The correlation between EXI and XLII is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов EXI и XLII

Секторы
EXI
XLII

Промышленность

92.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Технологии

2.7%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

0.1%
100.3%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EXI
92.8%
XLII

-

Коммунальные услуги

EXI
2.9%
XLII

-

Технологии

EXI
2.7%
XLII

-

Коммуникационные услуги

EXI
0.6%
XLII

-

Потребительский циклический сектор

EXI
0.6%
XLII

-

Сырьевые материалы

EXI
0.2%
XLII

-

Финансовые услуги

EXI
0.1%
XLII
100.3%

Потребительский защитный сектор

EXI
0.1%
XLII

-

Энергетика

EXI

-

XLII

-

Здравоохранение

EXI

-

XLII

-

Недвижимость

EXI

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Industrials ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с MADEXLII с HVACXLII с IVEPXLII с PPAXLII с CWIIXLII с RIFR

Доходность на риск

EXI vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XLII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXIXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXIXLIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.44

-1.02

Просадки

Сравнение просадок EXI и XLII

Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXIXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.60%

-10.10%

-52.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-0.36%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-1.34%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EXI и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXIXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

11.55%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

11.55%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

11.55%

+6.86%

Сравнение комиссий EXI и XLII

EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI и XLII

Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности XLII в 11.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.19%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.29%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXI and XLII have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for EXI.

XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 1.19% for EXI.

EXI is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.43% for EXI and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXI и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор