PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI с VIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXI с VIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXI (iShares Global Industrials ETF) and VIS (Vanguard Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - EXI tracks the S&P Global 1200 / Industrials -SEC while VIS tracks the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI returned 12.43%/yr vs 14.06%/yr for VIS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EXI charges 0.43%/yr vs 0.10%/yr for VIS.

Доходность

Сравнение доходности EXI и VIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Industrials ETF (EXI) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXI показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у VIS с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции EXI уступали акциям VIS по среднегодовой доходности: 12.43% против 14.06% соответственно.

EXI

1 день
-0.21%
1 месяц
1.21%
С начала года
10.88%
6 месяцев
13.08%
1 год
22.09%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.17%
10 лет*
12.43%

VIS

1 день
-0.31%
1 месяц
2.27%
С начала года
14.63%
6 месяцев
15.23%
1 год
26.72%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXI и VIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI
iShares Global Industrials ETF		10.88%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-14.41%25.16%
VIS
Vanguard Industrials ETF		14.63%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%

Correlation

The correlation between EXI and VIS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2006 г.

0.92

The correlation between EXI and VIS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EXI и VIS

Секторы
EXI
VIS

Промышленность

92.8%
89.4%

Коммунальные услуги

2.9%
4.3%

Технологии

2.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

0.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.6%
1.1%

Сырьевые материалы

0.2%
0.1%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Промышленность

EXI
92.8%
VIS
89.4%

Коммунальные услуги

EXI
2.9%
VIS
4.3%

Технологии

EXI
2.7%
VIS
4.5%

Коммуникационные услуги

EXI
0.6%
VIS
0.0%

Потребительский циклический сектор

EXI
0.6%
VIS
1.1%

Сырьевые материалы

EXI
0.2%
VIS
0.1%

Финансовые услуги

EXI
0.1%
VIS
0.2%

Потребительский защитный сектор

EXI
0.1%
VIS

-

Энергетика

EXI

-

VIS
0.1%

Здравоохранение

EXI

-

VIS
0.0%

Недвижимость

EXI

-

VIS
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Industrials ETF

Vanguard Industrials ETF

Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA
Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN

Доходность на риск

EXI vs. VIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI c VIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXIVISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.64

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.37

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.18

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

9.06

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI vs. VIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI и VIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXIVISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EXI и VIS

Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, примерно равная максимальной просадке VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и VIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXIVISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.60%

-63.51%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.29%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-20.80%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-22.96%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-42.42%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-1.22%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-8.38%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.96%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI и VIS

iShares Global Industrials ETF (EXI) и Vanguard Industrials ETF (VIS) имеют волатильность 5.33% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXIVISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.15%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

13.47%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

16.42%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

18.35%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

20.43%

-2.02%

Сравнение комиссий EXI и VIS

EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VIS в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI и VIS

Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VIS в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.19%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.89%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EXI and VIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EXI has higher volatility (5.33%) compared to VIS (5.15%). In terms of maximum drawdown, EXI dropped -62.60% vs VIS's -63.51%.

On 10-year performance, VIS leads with 14.06% vs 12.43% for EXI. On fees, VIS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VIS has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIS has performed better with a 14.06% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.43% for EXI.

EXI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.89% for VIS.

EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for EXI and 0.10% for VIS.

VIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXI и VIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор