Сравнение EXI с SGOV
EXI (iShares Global Industrials ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EXI is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXI returned 11.35%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EXI charges 0.43%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности EXI и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXI показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
EXI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 13.15%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 12.45%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 11.79% | 25.88% | 12.47% | 22.04% | -12.36% | 17.37% | 31.13% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between EXI and SGOV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.02 |
The correlation between EXI and SGOV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EXI
SGOV
Сравнение EXI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -273.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 195.55 | -194.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 398.20 | -396.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 4,462.00 | -4,454.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 20.28 | -18.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 14.74 | -14.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 12.49 | -12.06 |
Просадки
Сравнение просадок EXI и SGOV
Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.60% | -0.03% | -62.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -0.01% | -12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.38% | -0.01% | -14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -0.03% | -27.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | 0.00% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -0.00% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 0.00% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI и SGOV
iShares Global Industrials ETF (EXI) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что EXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 0.05% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 0.13% | +13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 0.20% | +15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 0.24% | +16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 0.24% | +18.17% |
Сравнение комиссий EXI и SGOV
EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI и SGOV
Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.18% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXI and SGOV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXI has higher volatility (5.15%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, EXI dropped -62.60% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, EXI leads with 11.35% vs 3.54% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EXI has performed better with a 11.35% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.43% for EXI.
SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.18% for EXI.
EXI is categorized as Industrials Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.43% for EXI and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXI и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор