PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI с RSPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXI с RSPN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EXI (iShares Global Industrials ETF) and RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - EXI tracks the S&P Global 1200 / Industrials -SEC while RSPN tracks the S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI returned 13.12%/yr vs 15.13%/yr for RSPN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EXI charges 0.43%/yr vs 0.40%/yr for RSPN.

Доходность

Сравнение доходности EXI и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Industrials ETF (EXI) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXI показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у RSPN с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции EXI уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: 13.12% против 15.13% соответственно.

EXI

1 день
0.78%
1 месяц
2.68%
С начала года
13.05%
6 месяцев
11.97%
1 год
23.30%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.07%
10 лет*
13.12%

RSPN

1 день
1.54%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.22%
1 год
19.42%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.02%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXI и RSPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI
iShares Global Industrials ETF		13.05%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-14.41%25.16%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		11.05%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%

Correlation

The correlation between EXI and RSPN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.83

The correlation between EXI and RSPN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EXI и RSPN

Секторы
EXI
RSPN

Промышленность

94.4%
92.1%

Технологии

4.0%
3.8%

Коммунальные услуги

2.6%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
2.4%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EXI
94.4%
RSPN
92.1%

Технологии

EXI
4.0%
RSPN
3.8%

Коммунальные услуги

EXI
2.6%
RSPN
1.6%

Коммуникационные услуги

EXI
1.1%
RSPN

-

Потребительский циклический сектор

EXI
0.2%
RSPN
2.4%

Сырьевые материалы

EXI
0.2%
RSPN

-

Финансовые услуги

EXI
0.1%
RSPN
0.1%

Потребительский защитный сектор

EXI
0.1%
RSPN

-

Энергетика

EXI

-

RSPN

-

Здравоохранение

EXI

-

RSPN

-

Недвижимость

EXI

-

RSPN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Industrials ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA
Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BIS

Доходность на риск

EXI vs. RSPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXIRSPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.21

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.79

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.58

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

5.39

+2.13

EXI vs. RSPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPN равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXI и RSPN

Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и RSPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXIRSPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.60%

-59.61%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.36%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-20.89%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-21.88%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-42.02%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.63%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-7.66%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.61%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI и RSPN

iShares Global Industrials ETF (EXI) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеют волатильность 6.07% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXIRSPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.83%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

12.95%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

16.09%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

18.28%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

20.37%

-2.01%

Сравнение комиссий EXI и RSPN

EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI и RSPN

Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности RSPN в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.08%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.83%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

EXI and RSPN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXI has higher volatility (6.07%) compared to RSPN (5.83%). In terms of maximum drawdown, EXI dropped -62.60% vs RSPN's -59.61%.

On 10-year performance, RSPN leads with 15.13% vs 13.12% for EXI. On fees, RSPN is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPN has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPN has performed better with a 15.13% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.43% for EXI.

EXI has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.83% for RSPN.

EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for EXI and 0.40% for RSPN.

EXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXI и RSPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор