Сравнение EXI с IBIT
EXI (iShares Global Industrials ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EXI is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EXI returned 23.30% vs -43.61% for IBIT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EXI charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EXI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXI показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
EXI
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 13.12%
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 13.05% | 25.88% | 13.89% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EXI and IBIT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EXI
IBIT
Сравнение EXI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.84 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.83 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | -1.42 | +8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXI и IBIT
Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.60% | -52.49% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -52.49% | +40.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -52.49% | +50.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -16.91% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 30.76% | -27.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI и IBIT
Текущая волатильность для iShares Global Industrials ETF (EXI) составляет 6.07%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что EXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 13.48% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 34.60% | -20.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 44.48% | -27.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 50.25% | -33.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 50.25% | -31.89% |
Сравнение комиссий EXI и IBIT
EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI и IBIT
Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.08% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXI and IBIT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to EXI (6.07%). In terms of maximum drawdown, EXI dropped -62.60% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, EXI leads with 23.30% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EXI has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EXI has performed better with a 23.30% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for EXI.
EXI has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for IBIT.
EXI is categorized as Industrials Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.43% for EXI and 0.25% for IBIT.
EXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор