PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXI с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXI (iShares Global Industrials ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - EXI is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI returned 12.43%/yr vs 12.85%/yr for ACWI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EXI charges 0.43%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности EXI и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXI показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXI имеют среднегодовую доходность 12.43%, а акции ACWI немного впереди с 12.85%.

EXI

1 день
-0.21%
1 месяц
1.21%
С начала года
10.88%
6 месяцев
13.08%
1 год
22.09%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.17%
10 лет*
12.43%

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXI и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI
iShares Global Industrials ETF		10.88%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-14.41%25.16%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between EXI and ACWI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.89

The correlation between EXI and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EXI и ACWI

Секторы
EXI
ACWI

Промышленность

92.8%
10.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Технологии

2.7%
29.4%

Коммуникационные услуги

0.6%
9.0%

Потребительский циклический сектор

0.6%
9.3%

Сырьевые материалы

0.2%
3.7%

Финансовые услуги

0.1%
16.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%
5.0%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

8.1%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

EXI
92.8%
ACWI
10.9%

Коммунальные услуги

EXI
2.9%
ACWI
2.6%

Технологии

EXI
2.7%
ACWI
29.4%

Коммуникационные услуги

EXI
0.6%
ACWI
9.0%

Потребительский циклический сектор

EXI
0.6%
ACWI
9.3%

Сырьевые материалы

EXI
0.2%
ACWI
3.7%

Финансовые услуги

EXI
0.1%
ACWI
16.1%

Потребительский защитный сектор

EXI
0.1%
ACWI
5.0%

Энергетика

EXI

-

ACWI
4.2%

Здравоохранение

EXI

-

ACWI
8.1%

Недвижимость

EXI

-

ACWI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Industrials ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

EXI vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXIACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.29

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.17

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.01

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

13.53

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXIACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.29

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EXI и ACWI

Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXIACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.60%

-56.00%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-9.73%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-16.55%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-26.42%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-33.53%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-0.83%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-8.61%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.16%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI и ACWI

iShares Global Industrials ETF (EXI) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что EXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXIACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.93%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

10.29%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

12.78%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

16.05%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.11%

+1.30%

Сравнение комиссий EXI и ACWI

EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI и ACWI

Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.19%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%

Часто задаваемые вопросы

EXI and ACWI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXI has higher volatility (5.33%) compared to ACWI (3.93%). In terms of maximum drawdown, EXI dropped -62.60% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.85% vs 12.43% for EXI. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.85% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.43% for EXI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.19% for EXI.

EXI is categorized as Industrials Equities, while ACWI is Global Equities. EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.43% for EXI and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXI и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор