Сравнение EXHE.DE с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и Realty Income Corporation (O).
EXHE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Pfandbriefe. Фонд был запущен 2 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EXHE.DE и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXHE.DE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | -0.40% | 2.34% | 2.81% | 5.29% | -13.04% | -2.32% | 1.50% | 2.46% | 0.26% | 0.10% |
O Realty Income Corporation | 13.82% | -1.11% | 4.35% | -7.41% | -1.63% | 33.22% | -18.88% | 24.01% | 21.38% | -9.07% |
Разные валюты инструментов
EXHE.DE торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXHE.DE показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции EXHE.DE уступали акциям O по среднегодовой доходности: -0.22% против 4.92% соответственно.
EXHE.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.22%
O
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 4.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXHE.DE vs. O — Ранг доходности на риск
EXHE.DE
O
Сравнение EXHE.DE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHE.DE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.42 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.69 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.67 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 1.48 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHE.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.42 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.28 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.19 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EXHE.DE и O составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHE.DE и O
Дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности O в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 1.68% | 1.61% | 1.34% | 0.88% | 0.38% | 0.33% | 0.39% | 0.53% | 0.61% | 0.89% | 1.14% | 1.75% |
O Realty Income Corporation | 5.20% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок EXHE.DE и O
Максимальная просадка EXHE.DE за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHE.DE и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXHE.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -48.45% | +31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -11.10% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -34.48% | +19.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.57% | -48.28% | +31.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -7.51% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -9.22% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 3.73% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHE.DE и O
Текущая волатильность для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) составляет 1.07%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что EXHE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXHE.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.57% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 11.54% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 17.22% | -14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 18.84% | -15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 25.99% | -22.85% |