Сравнение EXHE.DE с QDVL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE).

EXHE.DE и QDVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXHE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Pfandbriefe. Фонд был запущен 2 дек. 2004 г.. QDVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXHE.DE и QDVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHE.DE и QDVL.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	-0.45%	2.34%	2.81%	5.29%	-13.04%	-2.32%	1.50%	2.46%	0.26%	0.10%
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)	-0.03%	2.81%	4.24%	4.30%	-3.56%	-0.41%	0.56%	0.80%	-0.61%	0.14%

Доходность по периодам

С начала года, EXHE.DE показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у QDVL.DE с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции EXHE.DE уступали акциям QDVL.DE по среднегодовой доходности: -0.22% против 0.82% соответственно.

EXHE.DE

1 день: 0.16%

1 месяц: -1.62%

С начала года: -0.45%

6 месяцев: -0.39%

1 год: 1.29%

3 года*: 2.84%

5 лет*: -1.15%

10 лет*: -0.22%

QDVL.DE

1 день: 0.19%

1 месяц: -0.53%

С начала года: -0.03%

6 месяцев: 0.34%

1 год: 2.03%

3 года*: 3.52%

5 лет*: 1.44%

10 лет*: 0.82%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Название символа

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с EXHE.DE:

EXHE.DE с JEPI.L EXHE.DE с UIQ4.DE EXHE.DE с IE3E.DE EXHE.DE с LCVB.DE EXHE.DE с SYBQ.DE EXHE.DE с JREB.DE EXHE.DE с SYBD.DE

Часто сравнивают с QDVL.DE:

QDVL.DE с ECR1.DE QDVL.DE с SUA0.DE QDVL.DE с JER5.DE QDVL.DE с ECR3.DE QDVL.DE с EUN5.DE QDVL.DE с VECA.DE QDVL.DE с EUNT.DE

Сравнение комиссий EXHE.DE и QDVL.DE

EXHE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QDVL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVL.DE

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

EXHE.DE

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXHE.DE vs. QDVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXHE.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QDVL.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHE.DE c QDVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXHE.DE	QDVL.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.56	1.83	-1.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.79	2.65	-1.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.37	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.62	2.18	-1.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.67	10.51	-7.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHE.DE vs. QDVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHE.DE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа QDVL.DE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHE.DE и QDVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXHE.DE	QDVL.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56	1.83	-1.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.30	0.92	-1.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.07	0.29	-0.36
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.30	+0.11

Корреляция

Корреляция между EXHE.DE и QDVL.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHE.DE и QDVL.DE

Дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности QDVL.DE в 3.04%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	1.68%	1.61%	1.34%	0.88%	0.38%	0.33%	0.39%	0.53%	0.61%	0.89%	1.14%	1.75%
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)	3.04%	3.04%	2.95%	1.95%	0.31%	0.13%	0.23%	0.27%	0.13%	0.12%	0.17%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXHE.DE и QDVL.DE

Максимальная просадка EXHE.DE за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки QDVL.DE в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHE.DE и QDVL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXHE.DE	QDVL.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.57%	-8.22%	-8.35%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.25%	-0.93%	-1.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.41%	-4.90%	-10.51%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-16.57%	-8.22%	-8.35%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.28%	-0.64%	-6.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.34%	-0.74%	-2.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.52%	0.19%	+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHE.DE и QDVL.DE

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что EXHE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXHE.DE	QDVL.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.07%	0.63%	+0.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.62%	0.79%	+0.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.32%	1.11%	+1.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.84%	1.56%	+2.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.14%	2.88%	+0.26%

Сравнение EXHE.DE с QDVL.DE

Доходность

Сравнение доходности EXHE.DE и QDVL.DE

Сравнение доходности по годам EXHE.DE и QDVL.DE

Доходность по периодам

EXHE.DE

QDVL.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXHE.DE и QDVL.DE

Доходность на риск

EXHE.DE vs. QDVL.DE — Ранг доходности на риск

EXHE.DE

QDVL.DE

Сравнение EXHE.DE c QDVL.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXHE.DE vs. QDVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHE.DE и QDVL.DE

Просадки

Сравнение просадок EXHE.DE и QDVL.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXHE.DE и QDVL.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)