iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост €10,000 инвестированных в iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) показал доход в -0.45% с начала года и 1.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXHE.DE составила -0.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.07%.

На основе ежедневных данных с 10 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был июнь 2006 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении EXHE.DE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 15 июн. 2006 г. с доходностью -4.5%.

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE): годовая альфа составляет 1.58%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 13.12.2004.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (5.55%) было выше, чем в снижении (0.96%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия EXHE.DE составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

EXHE.DE имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) показал максимальную просадку в 16.57%, зарегистрированную 1 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) составляет 7.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.