Сравнение EXHE.DE с JEPI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L).
EXHE.DE и JEPI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXHE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Pfandbriefe. Фонд был запущен 2 дек. 2004 г.. JEPI.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EXHE.DE и JEPI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXHE.DE и JEPI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | -0.40% | 2.34% | 0.42% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.83% | -4.72% | 1.51% |
Разные валюты инструментов
EXHE.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXHE.DE показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у JEPI.L с доходностью 1.83%.
EXHE.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.22%
JEPI.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXHE.DE и JEPI.L
EXHE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JEPI.L в 0.35%.
Доходность на риск
EXHE.DE vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск
EXHE.DE
JEPI.L
Сравнение EXHE.DE c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHE.DE | JEPI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.11 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.24 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.23 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 2.80 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHE.DE | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.11 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.08 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между EXHE.DE и JEPI.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHE.DE и JEPI.L
Дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности JEPI.L в 7.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 1.68% | 1.61% | 1.34% | 0.88% | 0.38% | 0.33% | 0.39% | 0.53% | 0.61% | 0.89% | 1.14% | 1.75% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.58% | 7.08% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXHE.DE и JEPI.L
Максимальная просадка EXHE.DE за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки JEPI.L в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHE.DE и JEPI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXHE.DE | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -14.36% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -8.86% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -4.62% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -2.33% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.51% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHE.DE и JEPI.L
Текущая волатильность для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) составляет 1.07%, в то время как у JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что EXHE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXHE.DE | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 3.51% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 6.68% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 13.60% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 13.45% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 13.45% | -10.31% |