PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHE.DE с SYBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHE.DE с SYBQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE).

EXHE.DE и SYBQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXHE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Pfandbriefe. Фонд был запущен 2 дек. 2004 г.. SYBQ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5. Фонд был запущен 17 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXHE.DE и SYBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHE.DE и SYBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		-0.45%2.34%2.81%5.29%-13.04%-2.32%1.50%2.46%0.26%0.10%
SYBQ.DE
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF		-0.36%1.45%9.71%9.39%-10.87%6.77%-2.67%10.78%-2.02%-1.92%

Доходность по периодам

С начала года, EXHE.DE показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у SYBQ.DE с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции EXHE.DE уступали акциям SYBQ.DE по среднегодовой доходности: -0.22% против 1.48% соответственно.

EXHE.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.39%
1 год
1.29%
3 года*
2.84%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
-0.22%

SYBQ.DE

1 день
0.37%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.10%
1 год
0.56%
3 года*
5.85%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с EXHE.DE:
EXHE.DE с JEPI.LEXHE.DE с UIQ4.DEEXHE.DE с IE3E.DEEXHE.DE с LCVB.DEEXHE.DE с QDVL.DEEXHE.DE с JREB.DEEXHE.DE с SYBD.DE
Часто сравнивают с SYBQ.DE:
SYBQ.DE с XDEP.DESYBQ.DE с ECR1.DESYBQ.DE с JER5.DESYBQ.DE с SPPS.DESYBQ.DE с SUA0.DESYBQ.DE с EUN5.DESYBQ.DE с ECR3.DE

Сравнение комиссий EXHE.DE и SYBQ.DE

EXHE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SYBQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SYBQ.DE
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXHE.DE vs. SYBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHE.DE
Ранг доходности на риск EXHE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHE.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHE.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHE.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SYBQ.DE
Ранг доходности на риск SYBQ.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBQ.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBQ.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBQ.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHE.DE c SYBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHE.DESYBQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.10

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.17

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.02

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.19

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

0.56

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHE.DE vs. SYBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHE.DE на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа SYBQ.DE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHE.DE и SYBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHE.DESYBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.10

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.28

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.08

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.08

+0.33

Корреляция

Корреляция между EXHE.DE и SYBQ.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHE.DE и SYBQ.DE

Дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SYBQ.DE в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		1.68%1.61%1.34%0.88%0.38%0.33%0.39%0.53%0.61%0.89%1.14%1.75%
SYBQ.DE
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF		4.76%4.72%4.31%3.04%1.88%1.71%2.04%1.84%1.92%2.48%2.57%2.58%

Просадки

Сравнение просадок EXHE.DE и SYBQ.DE

Максимальная просадка EXHE.DE за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки SYBQ.DE в -29.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHE.DE и SYBQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHE.DESYBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-29.32%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-3.94%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-16.50%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.57%

-21.50%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-1.73%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-9.23%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.23%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHE.DE и SYBQ.DE

Текущая волатильность для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) составляет 1.07%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что EXHE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHE.DESYBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.58%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

3.11%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

5.44%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

6.46%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

17.60%

-14.46%