PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHE.DE с JREB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHE.DE с JREB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE).

EXHE.DE и JREB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXHE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Pfandbriefe. Фонд был запущен 2 дек. 2004 г.. JREB.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXHE.DE и JREB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHE.DE и JREB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		-0.45%2.34%2.81%5.29%-13.04%-2.32%1.50%2.46%0.34%
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.55%3.18%4.24%7.63%-13.23%-1.04%2.29%6.17%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, EXHE.DE показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у JREB.DE с доходностью -0.55%.

EXHE.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.39%
1 год
1.29%
3 года*
2.84%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
-0.22%

JREB.DE

1 день
0.52%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.34%
1 год
2.43%
3 года*
4.29%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с EXHE.DE:
EXHE.DE с JEPI.LEXHE.DE с UIQ4.DEEXHE.DE с IE3E.DEEXHE.DE с LCVB.DEEXHE.DE с QDVL.DEEXHE.DE с SYBQ.DEEXHE.DE с SYBD.DE
Часто сравнивают с JREB.DE:
JREB.DE с FBNDJREB.DE с 4UBF.DEJREB.DE с EUNT.DEJREB.DE с ECR1.DEJREB.DE с ECR3.DEJREB.DE с EUN5.DEJREB.DE с VECA.DE

Сравнение комиссий EXHE.DE и JREB.DE

EXHE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии JREB.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

EXHE.DE vs. JREB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHE.DE
Ранг доходности на риск EXHE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHE.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHE.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHE.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JREB.DE
Ранг доходности на риск JREB.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREB.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREB.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREB.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREB.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHE.DE c JREB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHE.DEJREB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.88

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.23

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.89

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

4.08

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHE.DE vs. JREB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHE.DE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа JREB.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHE.DE и JREB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHE.DEJREB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.03

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.20

+0.21

Корреляция

Корреляция между EXHE.DE и JREB.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHE.DE и JREB.DE

Дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как JREB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		1.68%1.61%1.34%0.88%0.38%0.33%0.39%0.53%0.61%0.89%1.14%1.75%
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXHE.DE и JREB.DE

Максимальная просадка EXHE.DE за все время составила -16.57%, примерно равная максимальной просадке JREB.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHE.DE и JREB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHE.DEJREB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-17.22%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-2.83%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-17.22%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-1.87%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-5.11%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.62%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHE.DE и JREB.DE

Текущая волатильность для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) составляет 1.07%, в то время как у JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что EXHE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHE.DEJREB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.82%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.12%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

2.74%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

4.31%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

4.96%

-1.82%