PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHE.DE с IE3E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHE.DE с IE3E.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE).

EXHE.DE и IE3E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXHE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Pfandbriefe. Фонд был запущен 2 дек. 2004 г.. IE3E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXHE.DE и IE3E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHE.DE и IE3E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		-0.45%2.34%2.81%5.29%-7.07%
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		-0.29%3.04%4.31%4.16%-1.80%

Доходность по периодам

С начала года, EXHE.DE показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у IE3E.DE с доходностью -0.29%.

EXHE.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.39%
1 год
1.29%
3 года*
2.84%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
-0.22%

IE3E.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.24%
1 год
1.88%
3 года*
3.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с EXHE.DE:
EXHE.DE с JEPI.LEXHE.DE с UIQ4.DEEXHE.DE с LCVB.DEEXHE.DE с SYBQ.DEEXHE.DE с QDVL.DEEXHE.DE с JREB.DEEXHE.DE с SYBD.DE
Часто сравнивают с IE3E.DE:
IE3E.DE с TCBT.DEIE3E.DE с XDEP.DEIE3E.DE с ECR1.DEIE3E.DE с IE1A.DEIE3E.DE с SUA0.DEIE3E.DE с COVR.DEIE3E.DE с JER5.DE

Сравнение комиссий EXHE.DE и IE3E.DE

EXHE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IE3E.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXHE.DE vs. IE3E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHE.DE
Ранг доходности на риск EXHE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHE.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHE.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHE.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IE3E.DE
Ранг доходности на риск IE3E.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE3E.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE3E.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE3E.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE3E.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE3E.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHE.DE c IE3E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHE.DEIE3E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.44

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.15

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.90

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

8.84

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHE.DE vs. IE3E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHE.DE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IE3E.DE равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHE.DE и IE3E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHE.DEIE3E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.44

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.53

-1.12

Корреляция

Корреляция между EXHE.DE и IE3E.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHE.DE и IE3E.DE

Дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как IE3E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		1.68%1.61%1.34%0.88%0.38%0.33%0.39%0.53%0.61%0.89%1.14%1.75%
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXHE.DE и IE3E.DE

Максимальная просадка EXHE.DE за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки IE3E.DE в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHE.DE и IE3E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHE.DEIE3E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-3.12%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-0.98%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-0.76%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-0.56%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.21%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHE.DE и IE3E.DE

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что EXHE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE3E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHE.DEIE3E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.79%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.10%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

1.30%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

1.56%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

1.56%

+1.58%