Сравнение EXHAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EXHAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXHAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | -9.38% | 12.05% | 11.86% | 19.08% | -20.33% | 18.37% | 22.11% | 27.69% | -6.52% | 24.27% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EXHAX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции EXHAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.54% соответственно.
EXHAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 8.97%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXHAX и TSAIX
EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
EXHAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
EXHAX
TSAIX
Сравнение EXHAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.92 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.37 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.08 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 4.80 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.92 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между EXHAX и TSAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHAX и TSAIX
Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | 11.72% | 10.62% | 6.41% | 2.13% | 10.95% | 6.01% | 3.28% | 5.21% | 10.32% | 7.83% | 2.08% | 1.27% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок EXHAX и TSAIX
Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXHAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.96% | -34.58% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -11.72% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -28.28% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.53% | -34.58% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -10.28% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -4.96% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.77% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHAX и TSAIX
Текущая волатильность для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) составляет 4.53%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXHAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.29% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 9.81% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 17.09% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 16.15% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 17.59% | -2.37% |