PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EXHAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		-6.73%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, EXHAX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции EXHAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.28% против 3.00% соответственно.

EXHAX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-3.31%
1 год
6.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.30%
10 лет*
9.28%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с EXOSXEXHAX с EXEYXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXBAXEXHAX с EXCRXEXHAX с EXDVX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий EXHAX и SCLAX

EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

EXHAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.96

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.75

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.24

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

9.02

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHAX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.96

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.01

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.10

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.96

-0.55

Корреляция

Корреляция между EXHAX и SCLAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHAX и SCLAX

Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		11.39%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок EXHAX и SCLAX

Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.96%

-5.59%

-46.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-2.32%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-5.59%

-22.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.53%

-5.59%

-23.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-1.84%

-8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-1.15%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

0.58%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHAX и SCLAX

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

1.19%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

2.01%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

2.66%

+13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

3.07%

+11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

2.75%

+12.49%