PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHAX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHAX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EXHAX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHAX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		-9.38%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, EXHAX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции EXHAX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 8.97% против 8.27% соответственно.

EXHAX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-5.53%
1 год
4.08%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.98%
10 лет*
8.97%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с EXOSXEXHAX с EXEYXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXBAXEXHAX с EXDVXEXHAX с EXCRX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий EXHAX и IOEZX

EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.

EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series
IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

EXHAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHAXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.28

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.84

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.62

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

6.69

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHAX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHAX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHAXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.28

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Корреляция

Корреляция между EXHAX и IOEZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHAX и IOEZX

Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		11.72%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок EXHAX и IOEZX

Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHAXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.96%

-56.15%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-11.71%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-21.47%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.53%

-38.12%

+8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-4.99%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-8.64%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.84%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHAX и IOEZX

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHAXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.25%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

8.69%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

15.56%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

13.90%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

16.44%

-1.22%