PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXDVX с EXBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXDVX с EXBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX).

EXDVX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 13 февр. 1994 г.. EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EXDVX и EXBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXDVX и EXBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		-0.59%4.30%0.41%4.10%-5.83%0.16%5.73%5.10%0.65%2.37%
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		-3.39%9.29%6.11%11.13%-14.52%7.97%14.96%16.15%-3.54%11.59%

Доходность по периодам

С начала года, EXDVX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у EXBAX с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции EXDVX уступали акциям EXBAX по среднегодовой доходности: 1.41% против 5.24% соответственно.

EXDVX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.39%
3 года*
2.13%
5 лет*
0.57%
10 лет*
1.41%

EXBAX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.52%
1 год
4.61%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.33%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Часто сравнивают с EXDVX:
EXDVX с FGNSXEXDVX с EXOSXEXDVX с EXCRXEXDVX с EXEYXEXDVX с EXHAXEXDVX с MNDFXEXDVX с MNBAX
Часто сравнивают с EXBAX:
EXBAX с EXCRXEXBAX с EXHAXEXBAX с EXOSXEXBAX с RAIIXEXBAX с MNHYXEXBAX с MNHAXEXBAX с MNBAX

Сравнение комиссий EXDVX и EXBAX

EXDVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EXBAX в 1.07%.

EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Доходность на риск

EXDVX vs. EXBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXDVX
Ранг доходности на риск EXDVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXDVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXDVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXDVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXDVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXDVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EXBAX
Ранг доходности на риск EXBAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXBAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXDVX c EXBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXDVXEXBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.61

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.92

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.68

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

2.93

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXDVX vs. EXBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXDVX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа EXBAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXDVX и EXBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXDVXEXBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.61

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.31

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.10

Корреляция

Корреляция между EXDVX и EXBAX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXDVX и EXBAX

Дивидендная доходность EXDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности EXBAX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		2.18%2.26%1.87%1.67%0.61%6.02%1.69%2.81%1.38%1.25%1.10%0.86%
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		5.97%5.77%4.57%2.27%0.99%6.67%6.31%4.83%5.08%6.09%1.81%0.58%

Просадки

Сравнение просадок EXDVX и EXBAX

Максимальная просадка EXDVX за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки EXBAX в -29.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXDVX и EXBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXDVXEXBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-29.86%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-7.37%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-19.23%

+9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.29%

-19.23%

+9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-5.54%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-5.07%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.70%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EXDVX и EXBAX

Текущая волатильность для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) составляет 0.81%, в то время как у Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что EXDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXDVXEXBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

3.47%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

5.24%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

8.03%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

7.53%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

7.61%

-4.65%