PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXDVX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXDVX с FGNSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

EXDVX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 13 февр. 1994 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EXDVX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXDVX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		-0.40%4.30%0.41%4.10%-5.83%0.16%5.73%5.10%0.65%0.00%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.00%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

EXDVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.59%
3 года*
2.19%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.43%

FGNSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.09%
3 года*
3.03%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с EXDVX:
EXDVX с EXCRXEXDVX с EXBAXEXDVX с EXOSXEXDVX с MNBAXEXDVX с EXEYXEXDVX с EXHAXEXDVX с MNDFX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с PRINXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с APUSXFGNSX с FSMNX

Сравнение комиссий EXDVX и FGNSX

EXDVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

EXDVX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXDVX
Ранг доходности на риск EXDVX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXDVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXDVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXDVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXDVX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXDVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXDVX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXDVXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.64

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.92

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.11

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

2.85

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXDVX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXDVX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXDVX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXDVXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.64

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.99

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.07

-0.52

Корреляция

Корреляция между EXDVX и FGNSX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXDVX и FGNSX

Дивидендная доходность EXDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		2.18%2.26%1.87%1.67%0.61%6.02%1.69%2.81%1.38%1.25%1.10%0.86%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXDVX и FGNSX

Максимальная просадка EXDVX за все время составила -12.74%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXDVX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXDVXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-2.35%

-10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-2.35%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-2.35%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.40%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-0.25%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.92%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EXDVX и FGNSX

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что EXDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXDVXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.23%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

0.67%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

3.79%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

2.04%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

1.66%

+1.30%