PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXDVX с EXOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXDVX с EXOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Manning & Napier Overseas Series (EXOSX).

EXDVX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 13 февр. 1994 г.. EXOSX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 9 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EXDVX и EXOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Manning & Napier Overseas Series (EXOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXDVX и EXOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		-0.69%4.30%0.41%4.10%-5.83%0.16%5.73%5.10%0.65%2.37%
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		-7.05%16.21%3.33%19.89%-24.26%11.50%27.07%27.52%-17.23%23.92%

Доходность по периодам

С начала года, EXDVX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у EXOSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции EXDVX уступали акциям EXOSX по среднегодовой доходности: 1.40% против 6.47% соответственно.

EXDVX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.40%
3 года*
2.10%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.40%

EXOSX

1 день
0.44%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.01%
1 год
3.66%
3 года*
6.53%
5 лет*
1.56%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Manning & Napier Overseas Series

Часто сравнивают с EXDVX:
EXDVX с FGNSXEXDVX с EXCRXEXDVX с EXBAXEXDVX с EXEYXEXDVX с EXHAXEXDVX с MNBAXEXDVX с MNDFX
Часто сравнивают с EXOSX:
EXOSX с FIVFXEXOSX с PREIXEXOSX с EXHAXEXOSX с MNBAXEXOSX с RAIIXEXOSX с EXBAXEXOSX с EXEYX

Сравнение комиссий EXDVX и EXOSX

EXDVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EXOSX в 0.75%.

EXOSX
Manning & Napier Overseas Series
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Доходность на риск

EXDVX vs. EXOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXDVX
Ранг доходности на риск EXDVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXDVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXDVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXDVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXDVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXDVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EXOSX
Ранг доходности на риск EXOSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXOSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXOSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXOSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXOSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXOSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXDVX c EXOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Manning & Napier Overseas Series (EXOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXDVXEXOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.17

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.35

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.15

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

0.56

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXDVX vs. EXOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXDVX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа EXOSX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXDVX и EXOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXDVXEXOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.17

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.09

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.38

+0.17

Корреляция

Корреляция между EXDVX и EXOSX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXDVX и EXOSX

Дивидендная доходность EXDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности EXOSX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		2.18%2.26%1.87%1.67%0.61%6.02%1.69%2.81%1.38%1.25%1.10%0.86%
EXOSX
Manning & Napier Overseas Series		1.22%1.13%1.29%1.27%0.82%1.85%0.86%1.72%0.91%1.79%1.71%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EXDVX и EXOSX

Максимальная просадка EXDVX за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки EXOSX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXDVX и EXOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXDVXEXOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-55.50%

+42.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-11.77%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-37.71%

+28.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.29%

-37.71%

+28.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-11.38%

+9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-11.12%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

3.05%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EXDVX и EXOSX

Текущая волатильность для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) составляет 0.78%, в то время как у Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что EXDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXDVXEXOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

5.78%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

9.88%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

16.27%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

16.51%

-13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

16.59%

-13.63%