PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXDVX с EXCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXDVX с EXCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX).

EXDVX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 13 февр. 1994 г.. EXCRX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 21 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности EXDVX и EXCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXDVX и EXCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		-0.59%4.30%0.41%4.10%-5.83%0.16%5.73%5.10%0.65%2.37%
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		-0.06%6.82%1.05%5.47%-13.20%-1.89%8.66%8.18%-0.74%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, EXDVX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у EXCRX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции EXDVX уступали акциям EXCRX по среднегодовой доходности: 1.41% против 1.58% соответственно.

EXDVX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.39%
3 года*
2.13%
5 лет*
0.57%
10 лет*
1.41%

EXCRX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.31%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Manning & Napier Core Bond Series

Часто сравнивают с EXDVX:
EXDVX с FGNSXEXDVX с EXBAXEXDVX с EXOSXEXDVX с MNBAXEXDVX с EXEYXEXDVX с EXHAXEXDVX с MNDFX
Часто сравнивают с EXCRX:
EXCRX с SCHDEXCRX с EXBAXEXCRX с MCDWXEXCRX с JIBEXEXCRX с RAIIXEXCRX с EXHAXEXCRX с EXEYX

Сравнение комиссий EXDVX и EXCRX

EXDVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EXCRX в 0.65%.

EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Доходность на риск

EXDVX vs. EXCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXDVX
Ранг доходности на риск EXDVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXDVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXDVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXDVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXDVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXDVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EXCRX
Ранг доходности на риск EXCRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCRX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXDVX c EXCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXDVXEXCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.85

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.22

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

3.59

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXDVX vs. EXCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXDVX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCRX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXDVX и EXCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXDVXEXCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.85

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.00

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.72

-0.17

Корреляция

Корреляция между EXDVX и EXCRX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXDVX и EXCRX

Дивидендная доходность EXDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности EXCRX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		2.18%2.26%1.87%1.67%0.61%6.02%1.69%2.81%1.38%1.25%1.10%0.86%
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		4.26%4.18%3.82%3.64%2.23%2.28%5.15%2.01%2.32%1.94%2.14%2.45%

Просадки

Сравнение просадок EXDVX и EXCRX

Максимальная просадка EXDVX за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки EXCRX в -18.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXDVX и EXCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXDVXEXCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-18.70%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-3.09%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-18.65%

+9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.29%

-18.70%

+9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-3.11%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.87%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.11%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EXDVX и EXCRX

Текущая волатильность для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) составляет 0.81%, в то время как у Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что EXDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXDVXEXCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.79%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

2.73%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

4.60%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

5.87%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

4.83%

-1.87%