PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXBAX с EXDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXBAX с EXDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX).

EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. EXDVX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 13 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EXBAX и EXDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXBAX и EXDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		-3.39%9.29%6.11%11.13%-14.52%7.97%14.96%16.15%-3.54%11.59%
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		-0.59%4.30%0.41%4.10%-5.83%0.16%5.73%5.10%0.65%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, EXBAX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у EXDVX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции EXBAX превзошли акции EXDVX по среднегодовой доходности: 5.24% против 1.41% соответственно.

EXBAX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.52%
1 год
4.61%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.33%
10 лет*
5.24%

EXDVX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.39%
3 года*
2.13%
5 лет*
0.57%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Часто сравнивают с EXBAX:
EXBAX с EXCRXEXBAX с EXHAXEXBAX с EXOSXEXBAX с RAIIXEXBAX с MNHYXEXBAX с MNHAXEXBAX с MNBAX
Часто сравнивают с EXDVX:
EXDVX с FGNSXEXDVX с EXOSXEXDVX с EXCRXEXDVX с EXEYXEXDVX с EXHAXEXDVX с MNDFXEXDVX с MNBAX

Сравнение комиссий EXBAX и EXDVX

EXBAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EXDVX в 0.63%.

EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Доходность на риск

EXBAX vs. EXDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXBAX
Ранг доходности на риск EXBAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXBAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EXDVX
Ранг доходности на риск EXDVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXDVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXDVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXDVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXDVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXDVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXBAX c EXDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXBAXEXDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.96

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.31

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.07

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

4.48

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXBAX vs. EXDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXBAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа EXDVX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXBAX и EXDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXBAXEXDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.96

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между EXBAX и EXDVX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXBAX и EXDVX

Дивидендная доходность EXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности EXDVX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		5.97%5.77%4.57%2.27%0.99%6.67%6.31%4.83%5.08%6.09%1.81%0.58%
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		2.18%2.26%1.87%1.67%0.61%6.02%1.69%2.81%1.38%1.25%1.10%0.86%

Просадки

Сравнение просадок EXBAX и EXDVX

Максимальная просадка EXBAX за все время составила -29.86%, что больше максимальной просадки EXDVX в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXBAX и EXDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXBAXEXDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.86%

-12.74%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-3.55%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-9.29%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-9.29%

-9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-2.16%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-2.19%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.85%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EXBAX и EXDVX

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что EXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXBAXEXDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

0.81%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

1.17%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

3.65%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

2.68%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

2.96%

+4.65%