PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXBAX с MNBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXBAX с MNBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series (MNBAX).

EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. MNBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 11 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EXBAX и MNBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series (MNBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXBAX и MNBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		-3.39%9.29%6.11%11.13%-14.52%7.97%14.96%16.15%-3.54%11.59%
MNBAX
Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series		-4.33%10.01%7.16%13.16%-16.70%11.27%17.65%19.30%-4.31%14.90%

Доходность по периодам

С начала года, EXBAX показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у MNBAX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции EXBAX уступали акциям MNBAX по среднегодовой доходности: 5.24% против 6.40% соответственно.

EXBAX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.52%
1 год
4.61%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.33%
10 лет*
5.24%

MNBAX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.10%
1 год
4.75%
3 года*
6.52%
5 лет*
2.69%
10 лет*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series

Часто сравнивают с EXBAX:
EXBAX с EXCRXEXBAX с EXHAXEXBAX с EXDVXEXBAX с EXOSXEXBAX с RAIIXEXBAX с MNHYXEXBAX с MNHAX
Часто сравнивают с MNBAX:
MNBAX с EXOSXMNBAX с EXDVXMNBAX с RAIIXMNBAX с EXHAXMNBAX с EXCRXMNBAX с MNHYXMNBAX с MNHAX

Сравнение комиссий EXBAX и MNBAX

EXBAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MNBAX в 1.02%.

EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series
MNBAX
Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series

Доходность на риск

EXBAX vs. MNBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXBAX
Ранг доходности на риск EXBAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXBAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MNBAX
Ранг доходности на риск MNBAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNBAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNBAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNBAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNBAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNBAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXBAX c MNBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series (MNBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXBAXMNBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.49

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.77

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.55

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

2.29

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXBAX vs. MNBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXBAX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNBAX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXBAX и MNBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXBAXMNBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между EXBAX и MNBAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXBAX и MNBAX

Дивидендная доходность EXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности MNBAX в 10.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		5.97%5.77%4.57%2.27%0.99%6.67%6.31%4.83%5.08%6.09%1.81%0.58%
MNBAX
Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series		10.60%10.14%4.23%1.81%3.68%5.12%6.49%4.49%5.73%6.53%1.15%2.05%

Просадки

Сравнение просадок EXBAX и MNBAX

Максимальная просадка EXBAX за все время составила -29.86%, что меньше максимальной просадки MNBAX в -39.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXBAX и MNBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXBAXMNBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.86%

-39.62%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-9.23%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-21.95%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-21.95%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-7.10%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.68%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.22%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EXBAX и MNBAX

Текущая волатильность для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) составляет 3.47%, в то время как у Manning & Napier Pro-Blend Extended Term Series (MNBAX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что EXBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXBAXMNBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.08%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

6.55%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

10.45%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

9.42%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

9.68%

-2.07%