PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXBAX с EXEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXBAX с EXEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Manning & Napier Equity Series (EXEYX).

EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. EXEYX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности EXBAX и EXEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Manning & Napier Equity Series (EXEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXBAX и EXEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		-3.39%9.29%6.11%11.13%-14.52%7.97%14.96%16.15%-3.54%11.59%
EXEYX
Manning & Napier Equity Series		-10.84%8.77%15.87%24.52%-19.51%25.41%23.74%33.64%-3.94%28.89%

Доходность по периодам

С начала года, EXBAX показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у EXEYX с доходностью -10.84%. За последние 10 лет акции EXBAX уступали акциям EXEYX по среднегодовой доходности: 5.24% против 11.69% соответственно.

EXBAX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.52%
1 год
4.61%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.33%
10 лет*
5.24%

EXEYX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-10.84%
6 месяцев
-7.56%
1 год
3.03%
3 года*
9.29%
5 лет*
5.43%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Manning & Napier Equity Series

Часто сравнивают с EXBAX:
EXBAX с EXCRXEXBAX с EXHAXEXBAX с EXDVXEXBAX с EXOSXEXBAX с RAIIXEXBAX с MNHYXEXBAX с MNHAX
Часто сравнивают с EXEYX:
EXEYX с EXHAXEXEYX с EXDVXEXEYX с EXOSXEXEYX с EXCRXEXEYX с MNHYXEXEYX с RAIIXEXEYX с MNHAX

Сравнение комиссий EXBAX и EXEYX

EXBAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EXEYX в 1.05%.

EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series
EXEYX
Manning & Napier Equity Series

Доходность на риск

EXBAX vs. EXEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXBAX
Ранг доходности на риск EXBAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXBAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EXEYX
Ранг доходности на риск EXEYX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXEYX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXEYX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXEYX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXEYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXEYX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXBAX c EXEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Manning & Napier Equity Series (EXEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXBAXEXEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.18

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.40

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.24

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

0.85

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXBAX vs. EXEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXBAX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа EXEYX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXBAX и EXEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXBAXEXEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Корреляция

Корреляция между EXBAX и EXEYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXBAX и EXEYX

Дивидендная доходность EXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности EXEYX в 12.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		5.97%5.77%4.57%2.27%0.99%6.67%6.31%4.83%5.08%6.09%1.81%0.58%
EXEYX
Manning & Napier Equity Series		12.63%11.26%11.88%3.11%13.28%16.60%8.31%10.39%20.49%7.57%4.98%44.53%

Просадки

Сравнение просадок EXBAX и EXEYX

Максимальная просадка EXBAX за все время составила -29.86%, что меньше максимальной просадки EXEYX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXBAX и EXEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXBAXEXEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.86%

-54.49%

+24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-16.40%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-25.62%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-32.30%

+13.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-13.62%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-7.88%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

4.53%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EXBAX и EXEYX

Текущая волатильность для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) составляет 3.47%, в то время как у Manning & Napier Equity Series (EXEYX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что EXBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXBAXEXEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.63%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

10.84%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

19.08%

-11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

16.86%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

17.91%

-10.30%