PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXBAX с EXCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXBAX с EXCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX).

EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. EXCRX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 21 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности EXBAX и EXCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXBAX и EXCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		-3.39%9.29%6.11%11.13%-14.52%7.97%14.96%16.15%-3.54%11.59%
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		-0.06%6.82%1.05%5.47%-13.20%-1.89%8.66%8.18%-0.74%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, EXBAX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у EXCRX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции EXBAX превзошли акции EXCRX по среднегодовой доходности: 5.24% против 1.58% соответственно.

EXBAX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.52%
1 год
4.61%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.33%
10 лет*
5.24%

EXCRX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.31%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Manning & Napier Core Bond Series

Часто сравнивают с EXBAX:
EXBAX с EXOSXEXBAX с EXDVXEXBAX с EXHAXEXBAX с RAIIXEXBAX с MNHYXEXBAX с MNHAXEXBAX с MNBAX
Часто сравнивают с EXCRX:
EXCRX с SCHDEXCRX с MCDWXEXCRX с EXDVXEXCRX с JIBEXEXCRX с RAIIXEXCRX с EXHAXEXCRX с EXEYX

Сравнение комиссий EXBAX и EXCRX

EXBAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EXCRX в 0.65%.

EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series

Доходность на риск

EXBAX vs. EXCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXBAX
Ранг доходности на риск EXBAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXBAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EXCRX
Ранг доходности на риск EXCRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCRX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXBAX c EXCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXBAXEXCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.85

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.22

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.29

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

3.59

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXBAX vs. EXCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXBAX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCRX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXBAX и EXCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXBAXEXCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.00

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.33

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.72

-0.26

Корреляция

Корреляция между EXBAX и EXCRX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXBAX и EXCRX

Дивидендная доходность EXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности EXCRX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		5.97%5.77%4.57%2.27%0.99%6.67%6.31%4.83%5.08%6.09%1.81%0.58%
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		4.26%4.18%3.82%3.64%2.23%2.28%5.15%2.01%2.32%1.94%2.14%2.45%

Просадки

Сравнение просадок EXBAX и EXCRX

Максимальная просадка EXBAX за все время составила -29.86%, что больше максимальной просадки EXCRX в -18.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXBAX и EXCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXBAXEXCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.86%

-18.70%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-3.09%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-18.65%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-18.70%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-3.11%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-2.87%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.11%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EXBAX и EXCRX

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что EXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXBAXEXCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

1.79%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

2.73%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

4.60%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

5.87%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

4.83%

+2.78%