Сравнение EXH9.DE с DBC
EXH9.DE (iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - EXH9.DE is a Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Utilities, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH9.DE returned 10.74%/yr vs 8.33%/yr for DBC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EXH9.DE charges 0.47%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности EXH9.DE и DBC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXH9.DE торгуется в EUR, в то время как DBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXH9.DE показывает доходность 12.41%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.29%. За последние 10 лет акции EXH9.DE превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 10.74% против 8.33% соответственно.
EXH9.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.74%
DBC
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 33.29%
- 6 месяцев
- 30.86%
- 1 год
- 39.73%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам EXH9.DE и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 12.41% | 33.92% | 1.25% | 13.58% | -7.50% | 8.84% | 10.88% | 31.91% | 1.47% | 9.93% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 33.29% | -4.72% | 8.93% | -9.01% | 26.73% | 51.93% | -15.43% | 14.37% | -7.48% | -8.03% |
Correlation
The correlation between EXH9.DE and DBC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between EXH9.DE and DBC shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH9.DE vs. DBC — Ранг доходности на риск
EXH9.DE
DBC
Сравнение EXH9.DE c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH9.DE | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 4.81 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 9.90 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH9.DE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.15 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок EXH9.DE и DBC
Максимальная просадка EXH9.DE за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки DBC в -65.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH9.DE и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH9.DE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -65.73% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -8.30% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.67% | -17.61% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -29.98% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | -38.20% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -6.83% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -35.98% | +19.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.02% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH9.DE и DBC
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) составляет 5.89%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что EXH9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH9.DE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 6.32% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 16.97% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 20.78% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 19.99% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 18.55% | -1.52% |
Сравнение комиссий EXH9.DE и DBC
EXH9.DE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH9.DE и DBC
Дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DBC в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.55% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 2.61% | 2.96% | 3.27% | 3.47% | 3.33% | 3.11% | 2.36% | 3.41% | 3.31% | 6.56% | 4.89% | 4.62% |
Часто задаваемые вопросы
EXH9.DE and DBC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXH9.DE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXH9.DE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
EXH9.DE is categorized as Utilities Equities, while DBC is Commodities. EXH9.DE tracks STOXX® Europe 600 Utilities, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for EXH9.DE and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для EXH9.DE и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор