PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH5.DE с SPYW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH5.DE с SPYW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE).

EXH5.DE и SPYW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. SPYW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH5.DE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH5.DE и SPYW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		-2.47%29.72%22.68%12.56%3.63%19.44%-10.66%30.48%-7.15%11.47%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		4.59%20.24%8.29%17.93%-11.23%14.36%-11.84%23.34%-8.58%11.23%

Доходность по периодам

С начала года, EXH5.DE показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции EXH5.DE превзошли акции SPYW.DE по среднегодовой доходности: 11.62% против 7.02% соответственно.

EXH5.DE

1 день
0.44%
1 месяц
3.86%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.66%
3 года*
20.26%
5 лет*
13.98%
10 лет*
11.62%

SPYW.DE

1 день
0.18%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.59%
6 месяцев
7.66%
1 год
13.46%
3 года*
13.93%
5 лет*
8.78%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EXH5.DE:
EXH5.DE с LIRU.DEEXH5.DE с ^GSPCEXH5.DE с XS6R.LEXH5.DE с SWDA.LEXH5.DE с ALV.DEEXH5.DE с MUV2.DEEXH5.DE с ESIF.L
Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI

Сравнение комиссий EXH5.DE и SPYW.DE

EXH5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPYW.DE в 0.30%.

EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

EXH5.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH5.DE
Ранг доходности на риск EXH5.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH5.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH5.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH5.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH5.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH5.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH5.DESPYW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.99

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.30

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.71

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

5.49

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH5.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH5.DE на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPYW.DE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH5.DE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH5.DESPYW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.99

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.66

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.22

Корреляция

Корреляция между EXH5.DE и SPYW.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH5.DE и SPYW.DE

Дивидендная доходность EXH5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SPYW.DE в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		3.45%3.39%3.59%3.79%4.51%3.56%2.52%3.84%4.03%4.87%4.34%3.67%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.62%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%

Просадки

Сравнение просадок EXH5.DE и SPYW.DE

Максимальная просадка EXH5.DE за все время составила -73.44%, что больше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH5.DE и SPYW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH5.DESPYW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.44%

-38.68%

-34.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-9.77%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-23.97%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

-38.68%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-3.25%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.56%

-5.66%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.49%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH5.DE и SPYW.DE

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что EXH5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH5.DESPYW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.62%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

7.96%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

13.58%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

13.24%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

14.87%

+5.10%