Сравнение EXG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EXG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | -7.20% | 27.79% | 16.04% | 11.46% | -22.24% | 31.53% | 10.19% | 28.71% | -12.09% | 29.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EXG показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции EXG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.69% против 14.05% соответственно.
EXG
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.69%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXG и VOO
EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EXG vs. VOO — Ранг доходности на риск
EXG
VOO
Сравнение EXG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.50 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.53 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 7.29 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между EXG и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXG и VOO
Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 9.10% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EXG и VOO
Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -33.99% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -11.98% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -24.52% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -33.99% | -11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -6.29% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -3.72% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.52% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXG и VOO
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что EXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.29% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 9.44% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 18.10% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 16.82% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 17.99% | +1.94% |