Сравнение EXG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EXG и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXG и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | -5.16% | 27.79% | 16.04% | 11.46% | -22.24% | 31.53% | 10.19% | 28.71% | -12.09% | 29.58% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EXG показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции EXG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.93% против 12.25% соответственно.
EXG
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXG и SCHD
EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
EXG vs. SCHD — Ранг доходности на риск
EXG
SCHD
Сравнение EXG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXG | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.32 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 3.55 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.84 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между EXG и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXG и SCHD
Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 8.91% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок EXG и SCHD
Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -33.37% | -25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -12.74% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -16.85% | -10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -33.37% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -3.43% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -3.34% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.75% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXG и SCHD
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что EXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 2.33% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 7.96% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 15.69% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 14.40% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 16.70% | +3.24% |