PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXG с BDJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXG с BDJ

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).

EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. BDJ управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXG или BDJ.

Корреляция

Корреляция между EXG и BDJ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXG и BDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXG:

0.70

BDJ:

0.72

Коэф-т Сортино

EXG:

1.16

BDJ:

1.07

Коэф-т Омега

EXG:

1.17

BDJ:

1.15

Коэф-т Кальмара

EXG:

0.92

BDJ:

0.87

Коэф-т Мартина

EXG:

3.97

BDJ:

3.39

Индекс Язвы

EXG:

3.50%

BDJ:

3.69%

Дневная вол-ть

EXG:

18.35%

BDJ:

17.35%

Макс. просадка

EXG:

-58.45%

BDJ:

-59.10%

Текущая просадка

EXG:

0.00%

BDJ:

-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, EXG показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью 7.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXG имеют среднегодовую доходность 8.27%, а акции BDJ немного отстают с 8.18%.

EXG

С начала года

8.56%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

7.54%

1 год

13.24%

5 лет

14.11%

10 лет

8.27%

BDJ

С начала года

7.33%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

-0.65%

1 год

12.37%

5 лет

12.77%

10 лет

8.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EXG и BDJ

EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXG и BDJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXG
Ранг риск-скорректированной доходности EXG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
BDJ
Ранг риск-скорректированной доходности BDJ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDJ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDJ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXG c BDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXG на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDJ равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXG и BDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXG и BDJ

Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности BDJ в 8.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		10.07%9.29%8.55%10.60%7.30%8.48%8.47%12.23%9.83%12.12%10.98%10.24%
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		8.27%8.21%8.77%9.14%5.95%7.08%6.77%7.21%6.07%6.88%7.36%7.47%

Просадки

Сравнение просадок EXG и BDJ

Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, примерно равная максимальной просадке BDJ в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и BDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXG и BDJ

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что EXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...