Сравнение EXG с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EXG и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXG и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | -7.20% | 27.79% | 16.04% | 11.46% | -22.24% | 31.53% | 10.19% | 28.71% | -12.09% | 29.58% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -1.04% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EXG показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции EXG превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 9.69% против 7.87% соответственно.
EXG
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.69%
XYLD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXG и XYLD
EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
EXG vs. XYLD — Ранг доходности на риск
EXG
XYLD
Сравнение EXG c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXG | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.76 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 6.46 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXG | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.76 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.57 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между EXG и XYLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXG и XYLD
Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности XYLD в 10.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 9.10% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.98% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок EXG и XYLD
Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXG | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -33.46% | -24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -10.14% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -18.66% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -33.46% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -3.39% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -3.76% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 1.72% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXG и XYLD
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что EXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXG | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 4.01% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 5.82% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 13.99% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 11.31% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 14.23% | +5.70% |