PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US27829F1084

CUSIP

27829F108

Эмитент

Eaton Vance

Дата выпуска

27 февр. 2007 г.

Категория

Dividend, Global Equity Income

Минимальные инвестиции

$0

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EXG составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EXG с BDJ
Популярные сравнения:
EXG с BDJ

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) показал доход в 8.56% с начала года и 13.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXG составила 8.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

EXG

С начала года

8.56%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

7.54%

1 год

13.24%

5 лет

14.10%

10 лет

8.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.75%-0.65%-1.95%0.11%6.27%8.56%
20240.97%3.04%3.74%-1.12%4.20%2.98%0.90%1.39%3.27%-4.20%2.62%-2.42%16.06%
20236.04%-3.47%3.25%0.71%0.06%2.77%2.60%-2.40%-5.07%-4.71%11.14%1.11%11.41%
2022-5.65%-6.33%5.16%-7.56%-1.99%-10.18%12.60%0.92%-15.15%8.60%3.29%-4.94%-22.24%
2021-0.69%3.13%5.67%4.12%6.28%1.01%0.51%6.18%-6.45%6.70%-3.90%6.25%31.57%
20200.91%-12.58%-15.52%7.59%6.97%3.23%2.60%4.96%-5.11%-2.36%17.43%6.29%10.26%
20197.14%0.78%3.44%2.48%-5.56%7.65%-0.71%-0.09%2.23%2.10%4.71%2.09%28.79%
20183.79%-5.02%1.05%1.49%1.80%1.13%2.96%2.60%-0.98%-9.86%3.64%-13.58%-12.09%
20176.42%4.39%-1.63%4.43%3.36%2.27%2.46%-0.67%2.68%0.70%0.72%1.35%29.57%
2016-6.95%0.77%9.02%0.11%2.79%-2.59%3.87%0.91%-0.56%-3.81%-1.70%0.61%1.60%
2015-2.21%7.21%0.01%3.21%1.21%-2.01%2.68%-6.52%-8.46%11.11%-0.55%-0.86%3.30%
2014-1.12%5.12%-0.48%1.81%2.57%0.70%-1.06%2.86%-2.71%-0.17%2.03%-4.80%4.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EXG составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EXG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.70
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.

7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.86$0.76$0.66$0.80$0.78$0.74$0.74$0.91$0.92$0.97$0.97$0.97

Дивидендный доход

10.07%9.29%8.55%10.60%7.30%8.48%8.47%12.23%9.83%12.12%10.98%10.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.33
2024$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.76
2023$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.66
2022$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.80
2021$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.78
2020$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.74
2019$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.74
2018$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.91
2017$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.92
2016$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.97
2015$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.97
2014$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.97

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund показал максимальную просадку в 58.45%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1054 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.45%16 мая 2007 г.38520 нояб. 2008 г.10541 февр. 2013 г.1439
-45.35%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.206
-27.81%5 янв. 2022 г.18327 сент. 2022 г.4445 июл. 2024 г.627
-24.68%13 сент. 2018 г.7124 дек. 2018 г.22819 нояб. 2019 г.299
-20.19%22 июл. 2015 г.14211 февр. 2016 г.13017 авг. 2016 г.272

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...