- ISIN
- US27829F1084
- CUSIP
- 27829F108
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 27 февр. 2007 г.
- Категория
- Dividend, Global Equity Income
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции EXG — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EXG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,510.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) показал доход в 6.96% с начала года и 21.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXG составила 10.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 5.13%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 10.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EXG по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EXG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.37% | 0.38% | -9.69% | 9.31% | 2.41% | 3.32% | -0.35% | 6.96% | |||||
| 2025 | 4.75% | -0.65% | -1.95% | 0.11% | 7.14% | 2.64% | 0.75% | 2.82% | 2.65% | 2.39% | 1.37% | 3.09% | 27.79% |
| 2024 | 0.98% | 3.05% | 3.74% | -1.13% | 4.19% | 2.98% | 0.89% | 1.38% | 3.26% | -4.20% | 2.61% | -2.42% | 16.04% |
| 2023 | 6.04% | -3.47% | 3.26% | 0.71% | 0.06% | 2.77% | 2.60% | -2.40% | -5.07% | -4.70% | 11.14% | 1.12% | 11.46% |
| 2022 | -5.65% | -6.33% | 5.16% | -7.56% | -1.99% | -10.18% | 12.60% | 0.92% | -15.15% | 8.60% | 3.29% | -4.94% | -22.24% |
| 2021 | -0.69% | 3.13% | 5.66% | 4.11% | 6.27% | 1.01% | 0.51% | 6.18% | -6.46% | 6.70% | -3.90% | 6.25% | 31.53% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund has an annualized alpha of -0.14%, beta of 0.93, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 23, 2007.
- This fund participated in 105.32% of S&P 500 Index downside but only 98.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.66, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.14%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 98.38%
- Участие в снижении
- 105.32%
Комиссия
Комиссия EXG составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EXG имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.24 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 9.71 | -2.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.79 | $0.76 | $0.66 | $0.80 | $0.78 | $0.74 | $0.74 | $0.91 | $0.92 | $0.98 | $0.98 |
Дивидендный доход | 8.12% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.46 | |||||
| 2025 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.79 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.76 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.66 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.80 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund показал максимальную просадку в 58.45%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1055 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund составляет 0.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.45%нояб. 2008 г. | 1y 6mo | 4y 2mo | 5y 8moмай 2007 г. - февр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.36%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 16d | 9mo 25dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.82%сент. 2022 г. | 8mo 25d | 1y 9mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.68%дек. 2018 г. | 3mo 12d | 11mo | 1y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-20.17%февр. 2016 г. | 6mo 24d | 6mo 8d | 1y 27dиюль 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| EXG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -56.78% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -9.10% | -5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -18.90% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -25.43% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -33.92% | -11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.00% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -10.70% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.09% | +1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EXG
Добавьте Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EXG