Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) показал доход в -7.20% с начала года и 16.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXG составила 9.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 23 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении EXG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -14.9%.

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund: годовая альфа составляет -0.17%, бета — 0.93, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 24.04.2007.

• Этот фонд участвовал в 106.32% снижения S&P 500 Index, но только в 99.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 0.93 и R² 0.66 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия EXG составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.

EXG имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund показал максимальную просадку в 58.45%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1055 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund составляет 10.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.