PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXE с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXE (Expand Energy Corp) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, EXE returned 16.74%/yr vs 22.01%/yr for VGT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -14.39%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.

EXE

1 день
2.56%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-14.39%
6 месяцев
-22.62%
1 год
-17.04%
3 года*
9.40%
5 лет*
16.74%
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-14.39%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%23.27%

Correlation

The correlation between EXE and VGT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.18

The correlation between EXE and VGT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с BEPEXE с DOVEXE с OXY
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

EXE vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXEVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.85

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
3.54

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.46

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

3.57

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

11.41

-12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXEVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.85

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.88

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.68

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EXE и VGT

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXEVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-54.63%

+24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.04%

-16.40%

-8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.04%

-27.23%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-35.07%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-2.35%

-20.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-7.95%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.96%

5.13%

+9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и VGT

Expand Energy Corp (EXE) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что EXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXEVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

6.51%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

16.09%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.74%

20.55%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.11%

25.17%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.77%

24.60%

+10.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и VGT

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE
Expand Energy Corp		3.42%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

EXE and VGT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXE has higher volatility (7.57%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор