PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXE с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXE с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EXE (Expand Energy Corp) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, EXE returned 17.31%/yr vs 18.62%/yr for VGT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -19.18%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%.

EXE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
-10.37%
С начала года
-19.18%
1 год
-15.97%
3 года*
5.91%
5 лет*
17.31%
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-19.18%14.35%33.18%-14.77%62.34%53.16%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%23.05%

Correlation

The correlation between EXE and VGT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.18

The correlation between EXE and VGT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с AREXE с VRPEXE с DOVEXE с OXYEXE с BEP
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

EXE vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXEVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.51

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
2.01

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.16

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

6.19

-7.26

EXE vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXE и VGT

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXEVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-54.63%

+24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.40%

-16.40%

-12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-27.23%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-35.07%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

-9.06%

-18.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-7.94%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.95%

5.70%

+9.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и VGT

Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 6.38%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXEVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

8.66%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.78%

19.53%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.17%

23.44%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.87%

25.70%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.61%

24.81%

+9.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и VGT

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE
Expand Energy Corp		3.62%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

EXE and VGT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (8.66%) compared to EXE (6.38%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор