PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXE с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expand Energy Corp (EXE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EXE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXE и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-3.40%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%23.27%

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.

EXE

1 день
-3.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-3.02%
3 года*
15.28%
5 лет*
24.44%
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с VRPEXE с ETEXE с AREXE с BEPEXE с DOVEXE с OXY
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

EXE vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXEVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.10

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.67

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.88

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

5.77

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXEVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.10

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.61

+0.07

Корреляция

Корреляция между EXE и VGT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и VGT

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE
Expand Energy Corp		3.01%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок EXE и VGT

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

EXEVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-54.63%

+24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.90%

-16.40%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-35.07%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-11.66%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-8.00%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.56%

5.35%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и VGT

Expand Energy Corp (EXE) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что EXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXEVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

8.03%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.17%

16.35%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

27.27%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.10%

25.06%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

24.48%

+10.58%