PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE с NVDA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EXE (Expand Energy Corp) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, EXE returned 15.56%/yr vs 64.54%/yr for NVDA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.01%.

EXE

1 день
-1.79%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-23.19%
1 год
-20.47%
3 года*
7.22%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и NVDA

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-17.12%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%171.25%239.02%-50.26%99.38%

Correlation

The correlation between EXE and NVDA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.14

The correlation between EXE and NVDA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE:

$21.77M

NVDA:

$5.09T

EPS

EXE:

$17.89

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

EXE:

5.06

NVDA:

31.97

Коэффициент P/S

EXE:

1.16

NVDA:

20.13

Коэффициент P/B

EXE:

0.00

NVDA:

26.03

Общая выручка (12 мес.)

EXE:

$14.10B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE:

$8.89B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

EXE:

$7.00B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с DOVEXE с BEPEXE с OXY
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

EXE vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXENVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.37

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.94

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.36

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

5.73

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXENVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.37

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.25

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.63

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EXE и NVDA

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXENVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-89.72%

+60.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-20.21%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.57%

-36.88%

+11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-66.34%

+36.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.57%

-11.39%

-14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-36.20%

+25.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.12%

8.30%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и NVDA

Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.31%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXENVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

13.14%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

26.37%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

34.81%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.12%

51.75%

-16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

49.85%

-15.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и NVDA

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE
Expand Energy Corp		3.53%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
4.40B
81.62B
(EXE) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXE и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Expand Energy Corp и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
84.3%
74.9%
Активы портфеля
EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

EXE and NVDA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.14%) compared to EXE (7.31%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор