PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXDVX с EXHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXDVX с EXHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX).

EXDVX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 13 февр. 1994 г.. EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности EXDVX и EXHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXDVX и EXHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		-0.59%4.30%0.41%4.10%-5.83%0.16%5.73%5.10%0.65%2.37%
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		-6.73%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%

Доходность по периодам

С начала года, EXDVX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у EXHAX с доходностью -6.73%. За последние 10 лет акции EXDVX уступали акциям EXHAX по среднегодовой доходности: 1.41% против 9.28% соответственно.

EXDVX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.39%
3 года*
2.13%
5 лет*
0.57%
10 лет*
1.41%

EXHAX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-3.31%
1 год
6.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.30%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Часто сравнивают с EXDVX:
EXDVX с FGNSXEXDVX с EXBAXEXDVX с EXOSXEXDVX с EXCRXEXDVX с MNBAXEXDVX с EXEYXEXDVX с MNDFX
Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с EXOSXEXHAX с EXEYXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXBAXEXHAX с EXCRXEXHAX с MNBAX

Сравнение комиссий EXDVX и EXHAX

EXDVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EXHAX в 1.10%.

EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Доходность на риск

EXDVX vs. EXHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXDVX
Ранг доходности на риск EXDVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXDVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXDVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXDVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXDVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXDVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXDVX c EXHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXDVXEXHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.45

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.76

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.54

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

2.18

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXDVX vs. EXHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXDVX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа EXHAX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXDVX и EXHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXDVXEXHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.45

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.30

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.41

+0.14

Корреляция

Корреляция между EXDVX и EXHAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXDVX и EXHAX

Дивидендная доходность EXDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности EXHAX в 11.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		2.18%2.26%1.87%1.67%0.61%6.02%1.69%2.81%1.38%1.25%1.10%0.86%
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		11.39%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%

Просадки

Сравнение просадок EXDVX и EXHAX

Максимальная просадка EXDVX за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки EXHAX в -51.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXDVX и EXHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXDVXEXHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-51.96%

+39.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-13.33%

+9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-27.63%

+18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.29%

-29.53%

+20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-10.52%

+8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-8.88%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

3.29%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EXDVX и EXHAX

Текущая волатильность для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) составляет 0.81%, в то время как у Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что EXDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXDVXEXHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

5.64%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

9.42%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

16.01%

-12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

14.42%

-11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

15.24%

-12.28%