Сравнение EXDVX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
EXDVX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 13 февр. 1994 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности EXDVX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXDVX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXDVX Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund | -0.59% | 4.30% | 0.41% | 4.10% | -5.83% | 0.16% | 5.73% | 5.10% | 0.65% | 2.37% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, EXDVX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции EXDVX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.41% против 1.23% соответственно.
EXDVX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 1.41%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXDVX и DFSMX
EXDVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
EXDVX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
EXDVX
DFSMX
Сравнение EXDVX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXDVX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 3.68 | -2.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 6.50 | -5.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 3.20 | -1.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 4.59 | -3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 21.82 | -17.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXDVX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 3.68 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 2.08 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.60 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.78 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между EXDVX и DFSMX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXDVX и DFSMX
Дивидендная доходность EXDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXDVX Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund | 2.18% | 2.26% | 1.87% | 1.67% | 0.61% | 6.02% | 1.69% | 2.81% | 1.38% | 1.25% | 1.10% | 0.86% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок EXDVX и DFSMX
Максимальная просадка EXDVX за все время составила -12.74%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXDVX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXDVX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.74% | -2.66% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -0.39% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.29% | -1.67% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.29% | -1.69% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.06% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.24% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.10% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXDVX и DFSMX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что EXDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXDVX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.11% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 0.35% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 0.68% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 0.78% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 0.77% | +2.19% |