Сравнение EXCRX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
EXCRX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 21 апр. 2005 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности EXCRX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXCRX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | -0.06% | 6.82% | 1.05% | 5.47% | -13.20% | -1.89% | 8.66% | 8.18% | -0.74% | 2.91% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, EXCRX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции EXCRX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.00% соответственно.
EXCRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.58%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXCRX и WFBIX
EXCRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
EXCRX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
EXCRX
WFBIX
Сравнение EXCRX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXCRX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.92 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.60 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 4.49 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXCRX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.92 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.15 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.94 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EXCRX и WFBIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCRX и WFBIX
Дивидендная доходность EXCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | 4.26% | 4.18% | 3.82% | 3.64% | 2.23% | 2.28% | 5.15% | 2.01% | 2.32% | 1.94% | 2.14% | 2.45% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок EXCRX и WFBIX
Максимальная просадка EXCRX за все время составила -18.70%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCRX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXCRX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -18.68% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -2.80% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -17.84% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.70% | -18.68% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -2.15% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -2.27% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.00% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXCRX и WFBIX
Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что EXCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXCRX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.55% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.59% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.42% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 6.37% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 5.15% | -0.32% |