PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXBAX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXBAX с STDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EXBAX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXBAX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		-4.84%9.29%6.11%11.13%-14.52%7.97%14.96%16.15%-3.54%11.59%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, EXBAX показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции EXBAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 5.08% против 2.52% соответственно.

EXBAX

1 день
0.44%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-2.61%
1 год
3.33%
3 года*
5.40%
5 лет*
2.19%
10 лет*
5.08%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с EXBAX:
EXBAX с EXCRXEXBAX с EXDVXEXBAX с EXOSXEXBAX с EXHAXEXBAX с MNHYXEXBAX с RAIIXEXBAX с MNHAX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий EXBAX и STDAX

EXBAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

EXBAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXBAX
Ранг доходности на риск EXBAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXBAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXBAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXBAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXBAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXBAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXBAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXBAXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

4.24

-3.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

7.10

-6.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

2.50

-1.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

6.50

-6.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

31.36

-29.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXBAX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXBAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXBAX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXBAXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

4.24

-3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.42

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.00

+0.45

Корреляция

Корреляция между EXBAX и STDAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXBAX и STDAX

Дивидендная доходность EXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		6.06%5.77%4.57%2.27%0.99%6.67%6.31%4.83%5.08%6.09%1.81%0.58%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок EXBAX и STDAX

Максимальная просадка EXBAX за все время составила -29.86%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXBAX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXBAXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.86%

-76.81%

+46.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-0.59%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-2.91%

-16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-26.89%

+7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-9.55%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-31.95%

+26.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.12%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EXBAX и STDAX

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что EXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXBAXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

0.39%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

0.64%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

0.93%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

1.95%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

6.69%

+0.91%