PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXBAX с EXHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXBAX с EXHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX).

EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности EXBAX и EXHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXBAX и EXHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		-3.39%9.29%6.11%11.13%-14.52%7.97%14.96%16.15%-3.54%11.59%
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		-6.73%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%

Доходность по периодам

С начала года, EXBAX показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у EXHAX с доходностью -6.73%. За последние 10 лет акции EXBAX уступали акциям EXHAX по среднегодовой доходности: 5.24% против 9.28% соответственно.

EXBAX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.52%
1 год
4.61%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.33%
10 лет*
5.24%

EXHAX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-3.31%
1 год
6.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.30%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Часто сравнивают с EXBAX:
EXBAX с EXCRXEXBAX с EXDVXEXBAX с EXOSXEXBAX с RAIIXEXBAX с MNHYXEXBAX с MNHAXEXBAX с MNBAX
Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с EXOSXEXHAX с EXEYXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXDVXEXHAX с EXCRXEXHAX с MNBAX

Сравнение комиссий EXBAX и EXHAX

EXBAX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии EXHAX в 1.10%.

EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Доходность на риск

EXBAX vs. EXHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXBAX
Ранг доходности на риск EXBAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXBAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXBAX c EXHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXBAXEXHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.45

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.76

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.54

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

2.18

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXBAX vs. EXHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXBAX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа EXHAX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXBAX и EXHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXBAXEXHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Корреляция

Корреляция между EXBAX и EXHAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXBAX и EXHAX

Дивидендная доходность EXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности EXHAX в 11.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		5.97%5.77%4.57%2.27%0.99%6.67%6.31%4.83%5.08%6.09%1.81%0.58%
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		11.39%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%

Просадки

Сравнение просадок EXBAX и EXHAX

Максимальная просадка EXBAX за все время составила -29.86%, что меньше максимальной просадки EXHAX в -51.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXBAX и EXHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXBAXEXHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.86%

-51.96%

+22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-13.33%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-27.63%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-29.53%

+10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-10.52%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-8.88%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.29%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EXBAX и EXHAX

Текущая волатильность для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) составляет 3.47%, в то время как у Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что EXBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXBAXEXHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.64%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

9.42%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

16.01%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

14.42%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

15.24%

-7.63%