PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXAS с BSMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXAS с BSMR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXAS (Exact Sciences Corporation) is a stock, while BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXAS и BSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exact Sciences Corporation (EXAS) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EXAS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMR

1 день
-0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.90%
3 года*
2.93%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXAS и BSMR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXAS
Exact Sciences Corporation		3.30%80.74%-24.05%49.42%-36.39%-41.26%43.26%-4.90%
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		0.93%3.10%1.51%4.47%-7.60%1.09%4.97%0.16%

Correlation

The correlation between EXAS and BSMR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.09

The correlation between EXAS and BSMR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exact Sciences Corporation

Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с EXAS:
EXAS с GHEXAS с DXCMEXAS с ACHCEXAS с IDXXEXAS с XDWT.LEXAS с BRK-BEXAS с SPY
Часто сравнивают с BSMR:
BSMR с MUBBSMR с CGDVBSMR с IBMMBSMR с ZTAXBSMR с CABSMR с SCMBBSMR с CALI

Доходность на риск

EXAS vs. BSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXAS
BSMR
Ранг доходности на риск BSMR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXAS c BSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EXAS vs. BSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXASBSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.12

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.21

—

Просадки

Сравнение просадок EXAS и BSMR

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXASBSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.49%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.57%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.11%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.49%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EXAS и BSMR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXASBSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.26%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

3.03%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

5.72%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAS и BSMR

EXAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		2.72%2.77%2.78%2.72%1.40%1.00%1.49%0.45%
EXAS
Exact Sciences Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXAS and BSMR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXAS и BSMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор