Сравнение EWZS с ILF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).
EWZS и ILF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и ILF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZS и ILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность 14.92%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции EWZS превзошли акции ILF по среднегодовой доходности: 9.37% против 8.52% соответственно.
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и ILF
EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.
Доходность на риск
EWZS vs. ILF — Ранг доходности на риск
EWZS
ILF
Сравнение EWZS c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZS | ILF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.42 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.00 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 4.64 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 16.09 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZS | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.42 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.57 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.31 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EWZS и ILF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и ILF
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности ILF в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и ILF
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и ILF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZS | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -67.48% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -12.67% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -29.71% | -19.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.15% | -57.79% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -4.39% | -20.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -24.07% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 3.66% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и ILF
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZS | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 10.45% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 17.90% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 23.56% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 23.23% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 28.58% | +8.22% |