Сравнение EWZS с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Gold Trust (IAU).
EWZS и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZS и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EWZS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.37% против 14.27% соответственно.
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и IAU
EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EWZS vs. IAU — Ранг доходности на риск
EWZS
IAU
Сравнение EWZS c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZS | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.90 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.33 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.72 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 9.95 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.90 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.26 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.90 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.65 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между EWZS и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и IAU
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и IAU
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -45.14% | -34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -19.18% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -20.93% | -27.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.15% | -21.82% | -41.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -11.71% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -15.98% | -20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 5.23% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и IAU
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 10.44% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 24.15% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 27.64% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 17.70% | +15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 15.83% | +20.97% |