Сравнение EWZ с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EWZ и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZ и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.77% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | 40.34% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZ показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
EWZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.07%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZ и SGOV
EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
EWZ vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EWZ
SGOV
Сравнение EWZ c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZ | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 20.61 | -18.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 283.87 | -281.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 201.33 | -199.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 411.31 | -406.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 4,618.08 | -4,604.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 20.61 | -18.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 14.12 | -13.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 12.34 | -12.16 |
Корреляция
Корреляция между EWZ и SGOV составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и SGOV
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWZ и SGOV
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.25% | -0.03% | -77.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -0.01% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | -0.03% | -32.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.89% | 0.00% | -15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | 0.00% | -36.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 0.00% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и SGOV
iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 0.06% | +11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 0.13% | +19.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 0.20% | +25.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 0.24% | +27.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 0.24% | +34.10% |